[미래경제 윤준호 기자] 2022년 바젤Ⅲ 도입을 앞두고 한국수출입은행이 기존 노후화 됐던 운영 리스크 관리시스템을 개편하고 있다.

4일 금융권에 따르면 최근 수은은 운영 리스크 관리체계 개선에 집중하고 있다. 2022년 1월에 전면 시행되는 바젤Ⅲ 규제 충족을 위해 운영 리스크량 산출과 기존 관리시스템 노후화에 따른 재정비가 필요하기 때문이다.

앞서 2013년 국내에 들여온 국제 은행건전성규제 바젤Ⅲ는 은행권 리스크를 크게 운영리스크, 신용리스크, 시장리스크로 세분화해 필요자본량을 산출하고 규제수준에 맞추는 게 골자다.

운영리스크는 부적절하거나 잘못된 내부 프로세스, 인력, 시스템으로 인해 발생하는 손실리스크를 의미한다.

먼저 수은은 1억달러 이상의 외화채권을 발행할 때 리스크관리본부의 의결 과정을 거치도록 내부 의사결정 체계를 수정했다. 이는 방문규 수출입은행장이 부서 간 견제 기능을 강화하겠다는 의지로 해석된다.

이번 조직개편을 통해 준법업무팀 인력을 2배로 확대하며 윤리준법실로 부서를 격상한 점도 수출입은행의 법적 리스크를 사전에 관리해 최소화하겠다는 의도다.

또 수은은 특별계정을 설립해 고위험국가(국가신용도 B+이하)에 인프라투자를 하는 기업들의 금융지원 역할도 강화시킬 계획이다.

다만 고위험국가에 금융지원을 한다는 결정은 수은에게도 부담으로 작용한다. 이에 수은의 고유계정과 분리된 특별계정을 만들고 리스크관리에도 확실한 검증모델을 적용할 것으로 보인다.

수은이 올해 목표로 정했던 거액여신관리도 눈길을 끌고 있다. 특히 수주산업인 조선업·건설업의 경기 변동을 수시로 모니터링하며 부실발생 가능성을 최소화할 것으로 전망된다.

지난해 9월 수은의 고정이하여신(NPL)비율은 2.02%였지만 연말에 일부 대손충당금 환입 효과에 힘입어 약 1.8%대로 자산건전성을 개선한 것으로 알려졌다.

한편 올해 수은의 리스크관리를 총괄해야 할 이동환 리스크관리본부장은 2022년 도입되는 바젤Ⅲ 대비는 물론 거액여신관리를 중점적으로 확인 할 계획이다.

방문규 행장이 경제 활력 제고를 위해 여신지원 규모를 전년 대비 16% 상승한 69조원으로 잡은 만큼 수익성과 건전성을 모두 포함한 리스크관리가 중요해졌기 때문이다.